套利 btc BTC套利研究报告（2018.5.21-2018.5.27）

1、市场跟踪

2、套利成本

3. 套利机会

上周BTC价格持续下跌，市场情绪较为悲观。 期货市场做多意愿减弱，期货价差逐渐收窄，甚至出现期货价格低于现货价格的情况。 从表6可以看出套利 btc，5月27日交易所间无风险套利空间较小，本周套利机会仍以反向操作为主。

从表5可以看出，Bitmex 6月合约相关交易对的价差较小。 本周可重点关注Bitmex 6月合约相关交易对的套利情况。 目前能够实现反向套利的现货交易所只有Bitfinex和火币。

4.套利策略

本周主要进行反向套利操作，可重点关注表5中蓝色标注的交易对，当价差≤0时，可开始建仓10%； 当价差≤-50时套利 btc，加仓15%； 当价差≤-100时，加仓20%。 最终每个账户占用的保证金不得超过资金总额的50%。

当价差扩大到200美元以上时，20%的仓位将被平仓，500美元以上的仓位将全部平仓。

BIC研究中心

研究员：王智

邮箱：contact@blockinsight.capital

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